Banksteuerung und Risikomanagement by Johannes Wernz

By Johannes Wernz

Bankstrategieplanung und die dafür notwendigen quantitativen Instrumente sind essentiell für die Gesamtbanksteuerung. Themen, die Implikationen auf das Kapital, Risiko und Rendite haben, werden hier umfassend und lückenlos dargestellt. Dazu gehört auch eine präzise Darstellung fortgeschrittener Verfahren für das Risikomanagement in allen Bankbereichen. Unmittelbar implementierbare Konzepte und Daten, wie makroökonomische Szenarien für die Strategieplanung und das pressure trying out, detaillierte Szenarien für das Operationelle Risiko und fortgeschrittene Konzepte für das Kreditrisiko, werden verständlich präsentiert. Gesamtwirtschaftliche und regulatorische Entwicklungen wie die hochaktuellen Basel III-Regeln werden nicht nur in ihrer Auswirkung auf die Planung analysiert, sondern resultierende Handlungsweisen werden aufgezeigt und diskutiert. Abgerundet wird das vorliegende Buch durch spannende Hintergrundinformation aus der Praxis, internationale Beobachtungen und Vergleiche sowie viele anschauliche Beispiele.

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India: macroeconomics and political economy, 1964-1991

This quantity is part of a study undertaking initiated and financed by way of the area financial institution entitled "Macroeconomic guidelines, trouble, and development within the lengthy Run," which concerned stories of the macroeconomic histories of eighteen nations as they tried to keep up fiscal balance within the face of foreign expense, rate of interest, and insist shocks or family crises within the sorts of funding books and comparable budgetary difficulties.

Transitional Dynamics and Economic Growth in Developing Countries

4 stylised proof of mixture fiscal development are arrange first and foremost. the expansion method is interpreted to symbolize transitional dynamics instead of balanced-growth equilibria. in contrast heritage, the basic significance of subsistence intake is comprehensively analysed. accordingly, the which means of the productive-consumption speculation for the intertemporal intake trade-off and the expansion technique is investigated.

Global Cooperation Among G20 Countries: Responding to the Crisis and Restoring Growth

On the outbreak of the worldwide monetary predicament, 2008, the G20 used to be generally stated as supporting hinder a fair extra severe decline within the worldwide economic system. It helped to calm the panic in monetary markets and articulate a suite of attainable coverage strategies to revive international balance and development. notwithstanding, because the dual-track restoration set in, coverage suggestions for complex economies and EMEs diverged.

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Nichtsdestotrotz beeinflusst das Eigenkapital das Rating stark. Meist haben die Rating- 30 2 Gesamtbanksteuerung agenturen eine Sicht auf das Kapital/Risiko-Verhältnis, die der regulatorischen Sicht ungefähr entspricht. Aber auch hier gibt es Abweichungen. Im September 2011, als die Staatsinsolvenz von Griechenland vom Markt als immer wahrscheinlicher eingestuft wurde, war das regulatorische Kapital der meisten französischen Banken immer noch im „grünen Bereich“. Die Ratingagenturen haben jedoch einige französische Banken, die ­besonders viel Griechenland-Anleihen hielten, herabgestuft.

Dieser Faktor wird von den nationalen Regulatoren umso mehr erhöht, umso ungenauer die Exposure-Modellierung der Bank empfunden wird. Eine genaue Modellierung ist zwar gerade in diesem Thema sehr komplex und aufwändig, wird jedoch belohnt. 3) einer großen Universalbank vom Regulator als effektiv wahrgenommen, wird das in der Kapitalunterlegung „belohnt“. • Die Güte des Backtesting-Regelwerks und der Backtesting-Ergebnisse haben signifikanten Einfluss auf die Beurteilung der Methoden und als Konsequenz daraus auf das Festsetzen der regulatorischen Multiplikatoren für die Eigenkapitelberechnung.

Sie betrafen und betreffen in erster Linie die öffentliche Hand, Unternehmen im Infrastrukturbereich, der Ver- und Entsorgung und Verkehrsunternehmen. Motivation für diese Transaktionen war zumeist ein steuerlicher Vorteil, der in den USA realisiert wurde, also letztlich zulasten des amerikanischen Steuerzahlers ging, und der zwischen dem Käufer und Leasinggeber in den USA und dem Verkäufer und Leasingnehmer in Europa aufgeteilt wurde. Dieser steuerliche Vorteil und die Möglichkeit, Liquidität in die eigenen Kassen zu bringen, haben viele Kommunen und Unternehmen dazu veranlasst, derartige Transaktionen einzugehen.

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